Автор: Пугачев В.С., Синицын И.Н.
Издательство: Физматлит
Год издания: 1990
Страниц: 642
Язык: русский
Формат: djvu
Качество: хорошее
Размер: 8 Мб
Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями.
Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа линейных систем, приближенные методы анализа нелинейных систем, теория оптимальной фильтрации, методы субоптимальной нелинейной фильтрации и теория условно оптимальной фильтрации и экстраполяции случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями.
Для облегчения усвоения излагаемых методов в книге дано свыше 300 примеров и задач.